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摘要: 本文利用指数平方损失函数,针对纵向数据部分线性模型的参数部分提出了一种稳健的估计方法。首先通过核估计以及变换将非参部分消去,然后利用指数平方损失函数降低异常值的影响,构造出稳健的广义估计方程,最终推导出稳健的经验似然比函数,由此进行估计和统计推断。在一定正则条件下该估计具有相合性以及渐近正态性,蒙特卡洛模拟显示本文的方法具有稳健性以及较高的效率。
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《纵向数据部分线性模型的一种稳健估计方法》
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文件号:329112
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