马氏调节风险模型下的有限时间破产问题

时间：2022-06-11 21:37:39
作者：李婧超, 苏必豪
关键字：马氏调节风险模型, 索赔数分布, 总索赔额分布, 联合分布
DOI：10.3969/j.issn.1001-4268.2020.02.008
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本文主要研究马氏调节模型中有限时间内的破产变量的分布,给出了有限时间内索赔次数的分布律、总索赔金额的分布函数, 且采用了离散近似的方法,显示近似方法的结果与精确的概率密度函数非常接近. 此外,使用分解概率密度函数的方法, 求出破产时间和破产时赤字的联合分布的具体表达式.

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马氏调节风险模型下的有限时间破产问题
《马氏调节风险模型下的有限时间破产问题》
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