王氏保费准则下基于保险人与再保险人双方视角下停止–损失再保险的最优自留额研究论文211网

王氏保费准则下基于保险人与再保险人双方视角下停止–损失再保险的最优自留额研究

时间：2023-02-18 10:06:40
作者：李匡亚,李美平
关键字：VaR (Value-at-Risk),王氏保费准则,停止–损失再保险,自留额,凸风险组合VaR (Value-at-Risk),Wang’s Premium Principle,Stop-Loss Reinsurance,Retention,Convex Risk Combination
DOI：10.12677/SA.2022.112034
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摘要: 这篇文章针对保险精算中停止–损失再保险模型，基于王氏保费准则的基础上，将原保险公司与再保险公司双方面临的风险结合起来考虑，以某种风险度量准则为一定的目标，通过数学工具最小化这一目标，讨论并得出相应的最优解。求解之后，假设保险人的初始面临的损失X服从指数分布，进行数值模拟，来比较最优自留额的值。

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《王氏保费准则下基于保险人与再保险人双方视角下停止–损失再保险的最优自留额研究》

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