基于真伪跳跃的~HAR~类波动预测模型研究论文211网

基于真伪跳跃的~HAR~类波动预测模型研究

时间：2022-06-16 08:59:03
作者：武艳华；石玉峰
关键字：真伪跳跃, HAR模型, HAR-CTFJ模型, LHAR-CTFJ模型,SPA检验
DOI：10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.003
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资产价格跳跃作为波动估计和预测的一大影响因素,得到了广泛关注. Andersen等将跳跃引入到HAR波动预测模型中,构建了HAR-CJ模型. 此后, 大量文献对跳跃进行了研究,但尚未研究真伪跳跃对波动预测的影响. 本文利用阈值技术, 对真伪跳跃进行区分,并将其引入到HAR波动建模框架中, 建立了HAR-CTFJ类模型及LHAR-CTFJ类模型,进一步研究了真伪跳跃对波动预测的影响. 结果表明:真实跳跃对波动预测具有显著影响, 而伪跳跃的影响并不显著.而且SPA检验结果表明, 与HAR-CJ模型相比,HAR-CTJ、LHAR-CTJ模型具有更好的波动预测能力.

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《基于真伪跳跃的~HAR~类波动预测模型研究》

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