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我们考虑了一个具有相依结构的离散时间风险模型,其中索赔额\{X_n\}_{n\geq1}遵循一个具有独立同分布(i.i.d.)噪声项\{\varepsilon_n\}_{n\geq1}的单边线性过程,且噪声项和金融风险形成了一系列独立同分布的副本,这些副本是来自于具有相依结构的一个随机对(\varepsilon,Y).当乘积\varepsilon Y具有重尾分布时,我们建立了这种离散时间风险模型中破产概率的一些渐近估计. 最后,我们使用原始的蒙特卡罗(CMC)模拟来验证我们的结果.

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《具有相依风险的有限时间破产概率的渐近估计和CMC模拟》

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文件号：321979

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