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经典Heston模型没有考虑资产的长相依性,金融实践证明其不能很好的刻画资产的真实情况.本文建立了混合高斯~Heston~资产定价模型, 利用股票数据进行实证分析.首先, 得到了混合高斯~Heston~模型满足的随机偏微分方程,并讨论了解的存在性和唯一性以及~$p$~阶矩性质. 其次,对模型中未知参数进行估计和敏感性分析, 通过~3~只股票的实际数据对~Heston~模型、混合高斯~Heston~模型满足的价格路径与真实路径做了对比.研究表明: 混合高斯~Heston~模型比经典的~Heston~模型更能够刻画资产标的价格.

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《混合高斯Heston资产定价模型及统计模拟分析》

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文件号：321950

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