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本文研究具有复合相依的离散时间风险模型.保险公司进行风险和无风险投资导致了任意相依的随机折现因子.索赔额服从单边线性过程, 其中噪声项遵循成对渐近独立,噪声项和随机折现因子相互独立. 假设噪声项不必同分布并且是非负的随机变量,其分布分别为F_1,F_2,\cdots,F_n.当平均分布n^{-1}\sm_{i=1}^nF_i是重尾时,本文得到离散时间风险模型的有限时间破产概率的渐近估计.最后通过蒙特卡洛模拟验证了本文的结果.

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《具有复合相依的离散时间风险模型的尾部渐近及数值模拟》

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文件号：321938

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