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将索赔额区分为大额索赔和小额索赔,在方差相关保费原理下研究了二元贝叶斯聚合风险模型中风险保费的贝叶斯估计.结论显示,风险的条件期望和条件方差都能表达为样本函数和聚合保费的加权形式,其中权重满足``信度因子''的性质. 进而,证明了贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性. 最后,利用数值模拟的方法验证了贝叶斯估计的大样本性质.

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《二元贝叶斯聚合风险模型中保费的后验厘定》

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文件号：321922

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