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本文研究了Knight不确定下持续业绩模型的最优消费--投资策略问题. 投资者对风险资产的预期收益率具有Knight不确定性,该不确定性由\kappa-无知模糊模型来刻画.持续业绩模型对财富过程采取了动态限制,要求财富水平不低于过去财富过程的加权平均. 在无穷时间情形下,借助于~HJB~方程和验证定理得到了该模型下的最优消费--投资策略的显式解.

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《Knight不确定下持续业绩模型的最优消费--投资策略》

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文件号：321914

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