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新冠疫情对金融系统造成巨大冲击,其中股票市场是中国金融市场风险的主要传染源之一.本文基于复杂网络研究股票市场波动性,提出将关节点定向攻击的方法运用于股票网络,主要思想是以迭代的方式删除最易受攻击的关节点,这些点的删除会增加最多网络中连通分支的数量,最终得到维持网络稳定的核心稳定性结构.文章基于已实现波动率和阈值法构建删减股票网络,将研究周期分为平稳发展期和风险波动期, 对比分析其拓扑性质,通过中心性指标和关节点定向攻击挖掘出需重点监控的股票,以防止风险的大规模传播或并发性风险的发生, 有助于监管者维护金融市场平稳运行.

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《基于复杂网络的新冠疫情下股票市场波动模型研究》

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文件号：321907

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