混合分数布朗运动环境下短期利率服从vasicek模型的欧式期权定价

时间：2022-10-11 22:09:43
作者：李志广,康淑瑰
关键字：期权定价,vasicek 模型,Black-Scholes 模型,混合分数布朗运动
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本文研究了混合分数布朗运动环境下欧式期权定价问题.运用混合分数布朗运动的Ito公式,得到了Black-Scholes偏微分方程.同时,通过求解Black-Scholes方程,得到了欧式看涨、看跌期权的定价公式。推广了Black-Scholes模型有关欧式期权定价的结论.

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《混合分数布朗运动环境下短期利率服从vasicek模型的欧式期权定价》
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