常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题

时间：2023-01-10 10:17:43
作者：吴传菊,王成健
关键字：更新过程,破产概率,破产时余额分布,破产前瞬间余额分布
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本文研究了常数利率下, 保费收入为复合Poisson 过程, 理赔到达过程为一般更新过程的风险模型. 利用离散化的方法, 获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式, 推广了文[1] 和文[2] 中的相关结果.

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常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题
《常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题》
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