如需要完整文档点击下方 "点击下载文档" 按钮

首先从理论上剖析了国际金融市场波动对离在岸人民币汇率相关性的影响机制，随后利用2011年8月至今的离在岸人民币即、远期汇率，以及美国VIX指数数据，构建了VEC模型进行了实证分析。结果表明VIX指数波动是导致离在岸人民币汇差变动的重要影响因素，市场之间信息具有相互传导机制。最后本文建议当前应稳步实行汇率“双轨制”，加强对离岸人民币外汇市场的监测，进一步寻求离在岸市场协调发展的长效机制。

如需要完整文档点击下方 "点击下载文档" 按钮

《国际金融市场波动对离在岸人民币汇差的动态影响研究》

将 完整文档 下载到本地，方便收藏和查阅

文件号：312683

点击下载文档